基本情况：中共党员，博士，讲师，硕士生导师

联系方式：aokong@nufe.edu.cn

研究方向: 股票市场微观结构、资产定价、量化投资

学习经历 ：

2010年7月-2013年12月，美国休斯顿大学数学系，博士

2006年9月-2008年6月，南京大学数学系，硕士

2002年9月-2006年6月，南京大学数学系，学士

工作经历：

2014年7月-至今，新葡3522新地址，讲师

2021年1月-2023年12月，南京大学工程管理学院，博士后（在职）

2013年5月-2013年8月，美国德克萨斯大学MD Anderson 癌症中心，助理研究员

2008年9月-2010年5月，毕马威华振会计师事务所上海分所审计部门，审计员

开设课程：

《金融计量学》

《量化投资》

《金融风险管理》

《金融工程学》

《公司金融》

《专业英语交流与写作》

主持课题：

1. 国家自然科学基金项目，异质投资者结构影响下的交易行为与股市流动性的形成机制—基于科创板的研究（72301126），主持

2. 中国博士后基金第70批面上项目，中国股市个股异常波动的非对称性：特征、成因及影响研究（2021M701670），主持

3. 江苏省博士后科研资助计划（2021K357C），无个股期权市场下中国股市异质跳跃风险的测度及定价研究，主持

4. 江苏高等学校自然科学研究面上项目，基于高频数据的股市跳跃风险自动监测预警模型研究（17KJB120004），主持

5. 江苏省高校哲学社会科学研究项目，基于高频数据的中国股市跳跃风险传导机制及预警模型研究（2017SJB0234），主持

6. 南京财经大学青年学者支持计划，主持

发表文章：

[1] 孔傲，李昊骅，李心丹，朱洪亮. 私有信息、个人投资者行为与股价异常波动. 管理科学学报，2024, 27(2): 120-135. （CSSCI）

[2] Ao Kong, Robert Azencott, Hongliang Zhu, Xindan Li*. Pattern recognition in microtrading behaviors preceding stock price jumps: A study based on mutual information for multivariate time series. Computational Economics，2024, 63: 1401–1429. （SSCI）

[3] 杜修立，施会全, 孔傲*. 货币政策公告与盈余公告后漂移——基于投资者有限注意力视角. 金融论坛，2023, 6: 26-36.

[4] Ao Kong*, Hongliang Zhu, Robert Azencott. Predicting intraday jumps in stock prices using liquidity measures and technical indicators. Journal of Forecasting, 2021, 40(3): 416-438.（SSCI）

[5] 孔傲，朱洪亮，郭文旌. 一个基于技术指标规则的量化择时系统. 系统工程，2019, 37(1): 111-122. （CSSCI）

[6] Shengnan Liu*, Ao Kong, Rongbao Gu, Wenjing Guo. Does idiosyncratic volatility matter? — Evidence from Chinese stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 516: 393-401. （SCI）

[7] Ao Kong, Hongliang Zhu*. Predicting trend of high frequency CSI 300 index using adaptive input selection and machine learning techniques. Journal of Systems Science and Information, 2018, 6(2): 120-133.  

[8] Ziyan Du, Yingsheng He, Jianing Fan, Heyun Fu, Shourong Zheng, Zhaoyi Xu, Xiaolei Qu*, Ao Kong*, Dongqiang Zhu. Predicting apparent singlet oxygen quantum yields of dissolved black carbon and humic substances using spectroscopic indices. Chemosphere, 2018, 194: 405-413. （SCI）

[9] Ao Kong and Robert Azencott*, Binary Markov Random Fields and interpretable mass spectra discrimination. Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, 2017, 16(1): 13-30. （SCI）

[10] Ao Kong, Chinmaya Gupta, Mauro Ferrari, Marco Agostini, Chiara Bedin, Ali Bouamrani, Ennio Tasciotti and Robert Azencott*, Biomarker signature discovery from mass spectrometry data. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2014, 11(4): 766-772. （SCI）

[11] 朱洪亮，孔傲，张兵. 长期资产投资组合策略的演化稳定性. 系统工程理论与实践, 2011, 31(4): 702-709. （CSSCI）